FXの超おすすめ勉強法！初心者が最速で上達する11の方法
メンター
お悩みトレーダー
エイク
メンター
さて、 「FXで勝つために必要なものは何でしょうか？」
メンター
お悩みトレーダー
エイク
おそらく、一番最初に連想されるものが、 『手法』 だったのではないでしょうか？
FXの正しい勉強方法
それは、 『 正しい方向に正し く努力』 することです。
お悩みトレーダー
エイク
メンター
しかし、 勝てる手法を勝ち続けるものにするためには、他にも必要なものがたくさんあるんじゃ！
なぜ、その手法が有効なのか理論的に自分で説明できなければ、最終的にその手法を運用し続けることはできません。
しかし、その 手法を理論的に説明できる知識はもっと必要です。
そして、 手法を上手に運用し続けるためには、手法以外の知識が必要になってきます。 FXを極めよう
・手法から入ると危険。手法だけでは勝てない。
・手法を活かすための『正しい知識と勉強法』がある。
①シッタカ卒業！FXの基本
②テクニカル＆手法編
③資金管理編
④メンタル編
⑤教材選び編
⑥環境・ツール編
⑦時間を使え！
⑧加速的に上達する方法
⑨読書は必要なのか？
⑩知識と手法を詰め込め！
⑪インプットとアウトプット
トレンドフォロー大全 | FX/CFD中級者向け書籍
第24章 リスクマネジメント
リスク
リスクマネジメント
最適な賭け
直感とシステム
シミュレーション
ピラミッディングとマルチンゲール
最適化――シミュレーションを使用
最適化――計算を使用
最適化――ケリーの公式を使用
運、ペイオフ、最適固定比率の関係
バランスの悪い分布と高いペイオフ
「ほぼ確実な死」戦略
分散
アンクルポイント
ポートフォリオボラティリティの測定――シャープレシオ、VaR、レイクレシオ、ストレステスト
ストレステスト
ポートフォリオの選択
ポジションサイジング
心理面の考察
リスクマネジメント――まとめ
第25章 先物トレードで掘り出し物をつかむ方法
序論
先物トレードで掘り出し物をつかむ方法
トレンドを追いかけるのは大変な仕事
プロはどのようにトレードしているのか
プロのコンピューターモデル
血も凍るような事実
謎を解く――なぜGRABシステムは負けるシステムなのか FXを極めよう
市場との呼吸が合わない
さらに悪いことに、最高の動きを見逃す
利益が出ることは心地が悪い？
GRABトレードシステムの詳細
支持線のブレイクで買い、抵抗線のブレイクで売る
検証を行うことで予期しなかった振る舞いが明らかになる
GRABシステムの性質はパラメーター値の違いによって決まる
GRABトレードシステムのコード
第26章 戦略的マクロ投資はなぜ今も有効なのか
序論
マネージド・フューチャーズ
マネージド・フューチャーズとCTAの定義
機関投資家はマネージド・フューチャーズやCTAをどう見ているのか
歪度と尖度
データ
基本的な統計量
株式・債券ポートフォリオにヘッジファンドを加えるか、それともマネージド・フューチャーズを加えるか
ヘッジファンドとマネージド・フューチャーズのポートフォリオ
株式、債券、ヘッジファンド、マネージド・フューチャーズをすべてポートフォリオに組み込む
結論
付録A
付録B
付録C――歪度と尖度の再考
第27章 あらゆるところに存在するキャリーとトレンド
キャリーとトレンド――定義、データ、実証研究
金利先物のキャリーとトレンド
さまざまな資産クラスのトレンドとキャリー
さまざまな金利制度におけるキャリーとトレンド
結論
エピローグ
あとがき ラリー・ハイト
トレンドフォローのポッドキャストエピソード
謝辞
著者について
■監修者まえがき
本書はトレンドフォロー戦略の熱狂的なファンであるマイケル・コベルが著した“Trend Following : How to Make a Fortune in Bull, Bear, and Black Swan Markets”の邦訳である。コベルにはトレンドフォローに関する著書がすでに何冊かあり、本書はそれらの内容を大幅に改定・増補した集大成版に位置づけられる。著者はおそらく世界で最もよくトレンドフォロー戦略を理解している個人投資家の1人であり、その特徴や歴史を本書で実に的確に解説している。
さて、現在のCTA（商品投資顧問業者）業界においては多くの運用会社がこの手法をとっている。そのパフォーマンスプロファイルは伝統的資産と直交しており、既存のポートフォリオに加えると優れた分散効果をもたらすことが知られている。特に、金融危機のような不測のインシデントの際には各種の投資戦略のなかで唯一ポジティブなリターンをもたらすことが実証されている。だが、それもかかわらず、資産運用業界にあってトレンドフォロー戦略は今もって特異な存在である。その理由は、先物市場が株式や債券といった有価証券の市場とは性質を異にすることに一因があるが、逆に、その性質自身が先物市場におけるトレンドフォロー戦略を有効ならしめているのである。
■序文
2008年から2009年にかけての金融危機からまだ抜け出せないころ、上流階級が集まるロングアイランドのカントリークラブの退屈なパーティーに無理やり連れていかれた（こんな上品なゴルフクラブなんて私の趣味じゃない）。ドアから出ようとしたとき、ある人を紹介された。彼を「トレーダーガイ」と呼ぶことにしよう。彼はこのクラブ一のお金持ちなんだよ、と耳元でささやかれた。「ほら、2人の金融ガイだ。2人は知り合いになるべきだ」と思われていたようだった。
私たちは少しだけ話をした。しかし、彼が控えめにしているところを見ると、おしゃべりになど興味はないことは明らかだ。私たちは2人とも駐車係のほうに向かっている（こういった場所では自分で車を駐車することはなく、駐車係が駐車してくれる）。次の瞬間に起こったことは忘れられない。
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